Consistency of the plug-in functional predictor of the Ornstein–Uhlenbeck process in Hilbert and Banach spaces

Resumen

New results on functional prediction of the Ornstein–Uhlenbeck process in an autoregressive Hilbert-valued and Banach-valued frameworks are derived. Specifically, consistency of the maximum likelihood estimator of the autocorrelation operator, and of the associated plug-in predictor is obtained in both frameworks.

Publicación
Stats. Prob. Letters, 117, 12-22

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Javier Álvarez Liébana
De Carabanchel. Doctor en Estadística

Licenciado en Matemáticas, Doctor en Estadística, Ayudante Doctor, investigador, docente e intentando esto de la divulgación. Especializado en estadística, programación en R y visualización de datos.

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